투자

Turtle Trading 전략 추세 추종 매매 전략 시스템 1 - 단기 전략 20일 고점 상향 돌파 시 매수 10일 저점 하향 돌파 시 매도 시스템 2 - 중장기 전략 55일 고점 상향 돌파 시 매수 20일 저점 하향 돌파 시 매도 손절 규칙 총자산에서 2% 손실 시 손절 2 ATR 이상 손실 시 손절 ATR (Average True Range, 실제 평균 변동폭) TR (True Range) TR은 아래 세 조건 중 가장 큰 값 1. 당일 고가 - 전일 종가 2. 전일 종가 - 당일 저가 3. 당일 고가 - 당일 저가 ATR은 TR의 평균값 20일 당일 ATR = (전날 ATR*19 + 당일 TR*2) / 21 유닛 (매매 단위) unit = 투자 금액의 1% / N 1N = 하루 변동성 = 20 A..

RSI (Relative Strength Index, 상대 강도지수) 전략 - 과매수, 과매도를 판단하기 위한 지표 - 과매수는 주식 상승으로 인해 많이 매수된 상태를 말하고, 과매도는 주식 하락으로 인해 많이 매도된 상태 - RSI = 일정기간 동안의 상승폭 합계 / (일정기간 동안의 상승폭 합계 + 일정기간 동안의 하락폭 합계) 특징 · 과매도 및 과매수 임계값을 70, 30으로 잡았을 때 - 과매도 : RSI가 30보다 떨어질 때 (일정기간 동안 상승한 폭보다 하락한 폭이 훨씬 큰 것을 의미) - 과매수 : RSI가 70보다 올라갈 때 (일정기간 동안 하락한 폭보다 상승한 폭이 훨씬 큰 것을 의미) - 과매도 일 때 (바닥) 매수, 과매수 일 때 (천장) 매도 · 과거 데이터의 영향을 받지 않는 기..

EMA (exponential moving average, 지수 이동평균) 전략 Length : 이동평균 기간 Exponential Percentage = 2 / (Length + 1) EMA = (당일 종가 * Exponential Percentage) + (이전 EMA * (1-Exponential Percentage)) 특징 SMA의 단점을 보완 특정한 기간 동안의 주가를 최근의 가격에 더 높은 가중치를 두어 계산한다. 단기 거래자가 선호하는 전략 장점 가장 최근의 일자에 가장 큰 가중치를 두기 때문에 단순 이동평균에 비해 최근의 시장 분위기를 잘 반영한다. 단점 최근 값에 가중 변수를 더해 빠르게 가격 반전을 예상하고 반전에 보다 민감하다. 코드 backtrader 함수를 이용하여 코드로 구현 #..

SMA (Simple Moving Average, 단순 이동평균) 전략 주어진 n일 동안의 종가를 모두 합해 n으로 나눈 값 최근 데이터를 넣어 평균을 구함 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파 시 매수 (골든 크로스 오버) 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 하향 돌파 시 매도 (데쓰 크로스 오버) 서로 교차하는 지점을 매매 시점으로 한다. 특징 단순 이동 지평선이 내려가고 있다면 현재 가격이 내려간다는 뜻 단순 이동 지평선이 올라가고 있다면 현재 가격이 올라가고 있다는 뜻 장점 n일 간의 평균값을 보여주기 때문에 시장의 변동성을 부드럽게 해 주고 추세를 쉽게 판단할 수 있다. 긴 기간의 이동 지평선은 더 부드럽고 느리게 가격 표시해주고 짧은 기간의 이동 지평선은 변동성을 보인다. 단점..