Turtle Trading 전략 추세 추종 매매 전략 시스템 1 - 단기 전략 20일 고점 상향 돌파 시 매수 10일 저점 하향 돌파 시 매도 시스템 2 - 중장기 전략 55일 고점 상향 돌파 시 매수 20일 저점 하향 돌파 시 매도 손절 규칙 총자산에서 2% 손실 시 손절 2 ATR 이상 손실 시 손절 ATR (Average True Range, 실제 평균 변동폭) TR (True Range) TR은 아래 세 조건 중 가장 큰 값 1. 당일 고가 - 전일 종가 2. 전일 종가 - 당일 저가 3. 당일 고가 - 당일 저가 ATR은 TR의 평균값 20일 당일 ATR = (전날 ATR*19 + 당일 TR*2) / 21 유닛 (매매 단위) unit = 투자 금액의 1% / N 1N = 하루 변동성 = 20 A..
