Turtle 전략

Turtle Trading

전략

추세 추종 매매 전략

 

시스템 1 - 단기 전략

20일 고점 상향 돌파 시 매수

10일 저점 하향 돌파 시 매도

 

시스템 2 - 중장기 전략

55일 고점 상향 돌파 시 매수

20일 저점 하향 돌파 시 매도

 

손절 규칙

총자산에서 2% 손실 시 손절

2 ATR 이상 손실 시 손절

 

ATR (Average True Range, 실제 평균 변동폭)

TR (True Range)

 

TR은 아래 세 조건 중 가장 큰 값

1. 당일 고가 - 전일 종가

2. 전일 종가 - 당일 저가

3. 당일 고가 - 당일 저가

 

ATR은 TR의 평균값 20일 당일 ATR = (전날 ATR*19 + 당일 TR*2) / 21

 

유닛 (매매 단위)

unit = 투자 금액의 1% / N

1N = 하루 변동성 = 20 ATR

 

피라미딩 전략

주식 보유 중 추가 매수 신호 발생 시 추가 매수 (불타기 전략)

매수 규모 = 투자 가능 금액의 1% / 2N

 

코드

시스템 1 단기 전략을 사용하였다.

유닛은 1부터 최대 5까지, 피라미딩 전략은 매수 신호 발생 시 1 유닛 증가하도록 하여 간단하게 구현하였다.

backtrader 함수를 이용하여 코드로 구현

# turtle trading
from datetime import datetime
import math
import backtrader as bt

class Turtle(bt.Strategy) :
    
    def __init__(self):
        self.atr = bt.ind.ATR(self.data, period=20)
        self.highest = 0     # 고가
        self.add_unit = 1    # unit 단위 수
        self.origin_cost = 0 # 가장 최근에 매수한 날짜의 종가
        self.total_cost = 0  # 총자산
        
    
    # 시스템 1 단기 전략
    def next(self) :
        high_point = self.datas[0].close.get(ago=-1, size=20) # 20일 
        low_point = self.datas[0].close.get(ago=-1, size=10) # 10일
        
        highest = max(high_point)
        lowest = min(low_point)
        
        # TR 값 구하기
        TR1 = self.datas[0].high[0] - self.datas[0].low[0]      # 당일 고가 - 저가
        TR2 = self.datas[0].high[0] - self.datas[0].close[-1]   # 당일 고가 - 전일 종가
        TR3 = self.datas[0].low[0] - self.datas[0].close[-1]    # 당일 저가 - 전일 종가
        
        # 위의 3가지 중 절댓값이 가장 큰 값이 TR
        tr = abs(TR1)
        if(tr < abs(TR2)):
            tr = abs(TR2)
        if(tr < abs(TR3)):
            tr = abs(TR3)
        
        # ATR = (전날 ATR*19 + 당일 TR*2) / 21
        self.atr = (self.atr*19 + tr*2) / 21

        
        if not self.position: # 아직 주식을 사지 않았을 때
            unit = (self.broker.get_cash() * 0.01) / self.atr
            if self.datas[0].close > highest:      # 20일 고점 상향 돌파 시 매수
                self.buy(self.datas[0], size=unit)
                self.origin_cost = self.datas[0].close
                self.total_cost = self.broker.getvalue()
                
        else:
            # 1ATR 만큼 가격이 올랐을 때마다 1단위씩 추가 매수 (5단위까지만 매수 가능)
            if self.datas[0].close > self.origin_cost + self.atr and self.add_unit < 6:
                self.buy(self.datas[0], size=unit)
                self.origin_cost = self.datas[0].close
                self.add_unit += 1
                self.total_cost = self.broker.getvalue()
            
            # 2 ATR 손실 발생 시 손절
            # 총 자산에서 2% 손실 시 손절
            # 10일 저점 하향 돌파 시 매도
            elif self.datas[0].close < lowest or self.broker.getvalue() < self.total_cost*0.98 or self.datas[0].close < self.origin_cost-2*self.atr:
                self.close(self.datas[0])
                self.add_unit = 1
        
        
# cerebro 가져오기
cerebro = bt.Cerebro()

# 야후 금융 데이터 불러오기
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='btc-usd',
                                 fromdate=datetime(2017, 1, 1),
                                 todate=datetime(2020, 12, 31))

# 데이터 추가
cerebro.adddata(data)

# 전략 추가
cerebro.addstrategy(Turtle)
cerebro.broker.setcash(10000000)  # 브로거 설정

# 초기 투자금
init_cash = cerebro.broker.getvalue()

# cerebro 실행
cerebro.run()

# 최종 금액
final_cash = cerebro.broker.getvalue()

print("최종 금액 : ", final_cash, "\\")
print("수익률 : ", float(final_cash - init_cash) / float(init_cash) *100.0, "%")

# 차트 출력
cerebro.plot()

 

버전에 따라 차이가 있는 것 같아서 오류 발생 시 self.datas[0].close -> self.datas[0].close[0] 로 한번 해보시기 바랍니다.