시스템(퀀트) 트레이딩 롤모델

에드 세이코타

 

소개

개인투자자로는 월스트리트 역사상 제시 리버모어를 능가하는 유일한 인물

한 고객의 돈을 12년 만에 5000 달러를 1500만 달러로 만들었다.

16년간 25만% 수익률

 

생애

1946년 미국에서 태어났고 5살때 아버지로부터 주식 매매하는 법과 추세 추종 전략의 기본을 배웠다. 

1969년  MIT에서 전기공학, MBA 학위를 받았다.

그 후 주요 증권회사에서 일했다. 그는 자신의 고객 자금을 관리하기 위해 컴퓨터 매매 시스템을 만들어 사용하기 시작했다. 컴퓨터를 이용해서 시스템 트레이딩 거래 전략을 개발한 최초의 인물로도 알려져 있다. 이후 스스로 모험을 떠나 직접 개발한 프로그램으로 자신의 사무실에서 거래하고 직원도 없이 시스템 트레이딩 운영하였다.

 

에드 세이코타는 Richard Donchian(리차드 던키안)의 편지를 읽고 나서 컴퓨터 시스템을 만드는 것에 관심이 시작되었다. 그 편지에는 거래를 위한 기계적 추세 추종 시스템과 Donchian의 5-and 20-day 이동 평균 시스템 내용이 있었다. 또한 그는 에드윈 르페브르에 의해 쓰인 책인 (제시 리버모어의 회상) Reminiscences of a Stock Operator에서 영감을 받았다. 

 

투자 전략

그의 첫번째 거래 시스템은 지수 이동 평균을 기반으로 개발되었다. 세이코타는 시간이 지남에 따라 이 시스템을 개선하여 자신의 거래 스타일과 선호도에 맞게 시스템을 조어했다. 
그는 나중에 패턴 트리거 및 자금 관리 알고리즘 외에도 추세추종 기법에 시스템 트레이딩을 도입하는 등 시스템에 더 많은 규칙을 도입하였다. 

 

세이코타의 5가지 규칙

1. 손실은 신속히
2. 이익은 최대화
3. 작게 매매
4. 의심의 여지없이 규칙을 따르기
5. 규칙을 어겨야 할 때를 알기

 

에드 세이코타는 매매원칙 지키며 손절을 가장 중요하게 생각하였다. (손절 노래를 만들 정도)
손실이 5% 이하 선에서 빠르게 정리하였다.